为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)的资产比例不低于基金资产净值的90%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标主要投资策略
的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。本基金的投资策略还包括债券(除可转换债券、可交换债券)投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、金融衍生品投资策略、融资和转融通证券出借投资策略、存托凭证投资策略等。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货风险收益特征 币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证A100指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,基金管理人的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或
由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的指数收益率、
基金管理人或基金管理人委托其他机构在交易时间内根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值,并由上海证券交易所在交易时间内发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
本基金的申购、赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置现金替代比例上限,因此,投资人在进行场内份额申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或
基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证,现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如转
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因
在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,预期年化跟踪误差不超过2%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险:基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等
标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定
争议解决方式:各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如不愿或者不能通过协商、调解解决的,应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有

